γερμανικά
αγγλικά
implizite Volatilität ΟΥΣ θηλ ΧΡΗΜΑΤΑΓ
- implizite Volatilität
- implicit volatility
- implizite Volatilität
- implied volatility
implizite Rendite ΟΥΣ θηλ ΕΠΈΝΔ-ΧΡΗΜ
- implizite Rendite (impliziter Finanzierungssatz, der sich aus dem Erwerb eines Kassainstruments und seinem Verkauf am Terminmarkt ergibt)
- implied repo rate
implizite Mittel ΟΥΣ πλ ΑΣΦΆΛ
- implizite Mittel
- implicit funds
αγγλικά
γερμανικά
- implicit volatility
- implizite Volatilität θηλ
- implied repo rate (impliziter Finanzierungssatz, der sich aus dem Erwerb eines Kassainstruments und seinem Verkauf am Terminmarkt ergibt)
- implizite Rendite θηλ
- implicit funds
- implizite Mittel πλ
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www.zertifikate.boerse-frankfurt.de Daneben beeinflussen aber noch weitere Faktoren den Wert von Optionen, wie z.B. die implizite Volatilität, erwartete Dividendenzahlungen, Zinsen oder die Restlaufzeit.
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However, many other factors also influence the value of options, such as the implicit volatility, expected dividend payments, interest, or the time until maturity.
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www.boerse-frankfurt.de Grundlage für die Berechnung sind die Optionspreise der DAX-Werte und damit die implizite Volatilität, d.h. die zurzeit vom Markt erwartete Intensität zukünftiger Preisschwankungen.
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The index is based on the DAX option prices and thus on the implicit volatility, i.e. the intensity of future price fluctuations as currently expected by the market.
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www.boerse-frankfurt.de Grundlage für die Berechnung sind die DAX-Optionspreise und damit die implizite Volatilität, d.h. die zurzeit vom Markt erwartete Intensität zukünftiger Preisschwankungen.
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The index is based on DAX option prices, and thus on the implicit volatility of DAX, i.e. how significant the market expects future price fluctuations to be.
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boerse-frankfurt.com Seit dem 14. Juli 1997 berechnet die Deutsche Börse AG VDAX minütlich mit Hilfe der Black&Scholes-Formel. Grundlage sind die DAX-Optionspreise und damit die implizite Volatilität, d.h. die zurzeit vom Markt erwartete Intensität zukünftiger Preisschwankungen.
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Since 14 July 1997, Deutsche Börse AG has calculated VDAX every minute using the Black-Scholes formula. The index is based on DAX option prices, and thus on the implicit volatility of DAX, i.e. how significant the market expects future price fluctuations to be.
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boerse-frankfurt.com Der von der Deutschen Börse und Goldman Sachs entwickelte DAX-Volatilitätsindex VDAX-NEW ® drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite – die implizite Volatilität – des DAX-Index aus:
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The volatility index VDAX-NEW ®, which was developed by Deutsche Börse and Goldman Sachs, tracks the degree of fluctuation expected by the derivatives market ? i.e. the implied volatility ? for the DAX index.
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