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Nell'ambito della statistica classica, tuttavia, è stata proposta una serie di proprietà considerate desiderabili per uno stimatore.
it.wikipedia.org Quindi lo stimatore non è più asintoticamente efficiente nel caso in cui gli errori sono eteroschedastici ma vengano erroneamente considerati come omoschedastici.
it.wikipedia.org Queste condizioni sono sufficienti (ma non tutte necessarie) perché lo stimatore dei minimi quadrati goda di buone proprietà.
it.wikipedia.org Per provare l'inefficienza, basta mostrare che, in caso di eteroschedasticità, la effettiva varianza asintotica dello stimatore non corrisponde alla varianza minima possibile.
it.wikipedia.org Si supponga di voler stimare il parametro ϑ {\displaystyle \vartheta } tramite uno stimatore ϑ ^ {\displaystyle {\hat {\vartheta }}} (ossia, una qualche funzione dei dati osservati).
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